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以最簡單直白的方式,告訴投資者如何建立量化思維,並以此構建交易系統,最終實現穩定盈利。 量化部分決定了一名交易者能否獲利,主觀部分則決定他能夠獲利多少。作者認為,“一致性”是決定一名交易者能否盈利的關鍵,解決“一致性”這個難題最好的辦法就是程式化交易,而程式化交易是一種典型的量化交易行為。 決定一個人最終能否在交易行業成功,更多的是量化部分。 本書告訴你如何理解交易的本質,怎樣才能成為一名成功的交易者。成功的交易習慣都是反人性的,我們應該站在虧貨的對面思考問題,儘快走出技術分析的迷宮。 本書向你展示如何從零到一,構建量化交易系統。
上 篇 理解交易的本質 怎樣成為一名成功的交易者?3 成功是99%的努力,加1%的天賦6 普世價值觀阻礙了人們對交易世界的探索11 賭博導致破產的原因12 為什麼普通人“期望的曲線”是向下的?15 決定盈利與否的分水嶺——一致性18 從恐懼和貪婪的角度談一致性20 成功的交易習慣是反人性的24 站在虧貨的對面29 走出技術分析的迷宮33 大部分新手虧損的原因——善於抄底摸頂35 趨勢交易法能夠有效獲利的原因38 下篇 從零到一,構建量化交易系統 交易系統構建的兩種方式:自上而下和自下而上46 選擇一種方法來構建交易系統的買賣模組51 交易系統的選擇55 參數57 參數最佳化59 參數最佳化的三大陷阱——前視偏差、過度優化、曲線擬合66 止損和止盈70 加倉和不加倉75 正向的預期=勝率×盈虧比77 勝率、盈虧比的互損性79 頻率、勝率、盈虧比的互損性81 時效性、頻率、勝率、盈虧比的互損性83 風險85 收益和風險的關係91 從風險的角度談收益、MAR和夏普比率94 資金管理96 從凱利公式開始談資金管理99 資金管理對帳戶的實際影響105 如何控制回撤112 我的親身經歷——一個虧貨的十年光陰116 終篇 一步一步構建量化交易系統
賈寧筱,從事證券行業10餘年,其中職業交易5年,從2014年起,連續5年盈利,無一年虧損。 常青樹基金管理團隊的創始人之一,團隊另外一位創始人——易金山老師在過去10年間,靠個人能力在證券、期貨市場中,合法賺取了近10位數的財富。 團隊以量化交易、主觀交易結合的方式,實現多市場、多策略、多週期CTA交易為主,對沖交易為輔的操作模式管理資金。 本書主要是分享量化交易的思想,後續會陸續推出更有深度的關於量化交易和主觀交易的作品。
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