Eviews高手：財經計量應用手冊(附光碟)


	本書是針對財經計量方法已有基礎的讀者撰寫的軟體工具書，因此，本書的重點在於讓撰寫財經實證論文的讀者，在資料載入完備後，提供一個資料分析的手冊。本書提供了一個系統化的程序，使得研究者可以透過「概念說明」及「實例操作」來深入財經計量方法的主要作業程序。　　全書依照財經資料特徵，分為三部分：橫斷面資料(yi)、時間序列資料(yt)、多變量資料(yit)；每部分皆輔以二至三個章節論述，且以一個完整的資料檔貫穿全文，章節的編排與論文撰寫的順序一致，方便讀者在閱讀本書後，在財經實證論文的寫作上能更加輕易下筆。　　由於本書是實證研究的工具書，非計量經濟學論著，因此，對於各個章節主題，均依循著估計與檢定的架構撰寫。本書的內容有三個特點：　　1.其一是對Eviews人性化的資料庫功能做了基礎概略說明；其中針對一般使用者不常接觸使用卻又非常便利的ValMap功能，在此特別加以介紹。　　2.其二則是Eviews的多功能繪圖，與圖形的多元編輯功能。Eviews繪圖功能在7.0以後就有大幅的進步。本書對矩陣散佈圖與多維度呈現資料的功能，均加以介紹。　　3.第三是主題選取範圍涵蓋中高級領域。例如：State-Space Form、非對稱GARCH家族、多變量GARCH和內生性問題等等。並新增8.0的結構變動。　　最後，Panel Data的介紹包括了動態部分。但是，因為動態需要GMM估計，對此，本書以一個工具書的立場，沒有太詳細說明各估計方法下的動態工具變數宣告的差異。　　本書囊括了財經實證分析中常見且實用的計量方法，有利於讀者投稿與看懂財經實證國內外相關文獻。


	目錄第一章　進入Eviews的環境 1-1　工作表單(Work Sheet Menu) 1-2　繪圖 1-3　單筆資料分析 1-4　多筆資料分析 1-5　增益集(Add-ins) 第一部份單維資料N　橫斷面樣本yi　i=1,2,……N 第二章　線性迴歸分析 2-1　迴歸原理與最小平方法 2-2　Eviews估計 2-3　檢定與診斷分析 2-4　逐步迴歸法(Stepwise LS Regression) 第三章　非線性模型NLS與MLE 3-1　非線性最小平方法(Nonlinear Least Square) 3-2　最大概似估計法(Maximum Likelihood Estimator) 第二部份單維資料T　時間序列yt　t=1,2,……T 第四章　時間序列初步Time Series Primer and ARMA 4-1　將時間序列資料載入Eviews 4-2　Eviews時間序列資料的基礎功能 4-3　時間序列性質分析 4-4　ARMA 4-5　列相關與檢定 4-6　ARMA結構具季節性 4-7　時間序列預測第五章　波動分析 5-1　單變量對稱GARCH 5-2　單變量非對稱GARCH 第六章　內生性、工具變數法與GMM 6-1　內生性檢定與工具變數法 6-2　GMM (Generalized Method of Moments) 第三部份雙維資料— N, T皆有yit 第七章　財經多變量 7-1　向量自迴歸VAR (Vector AutoRegression) 7-2　近似表面不相關SUR (Seemingly unrelated regression) 7-3　多變量GARCH (Multivariate GARCH) 7-4　State-Space Form 第八章　追蹤資料模型Analysis of Panel Data 8-1　原理 8-2　資料載入 8-3　單維模型(One-way error component regression) 8-4　檢定 8-5　雙維模型(Two-way error component regression) 8-6　異質變異問題與頑強共變異數(Robust Coefficient Covariance) 8-7　具內生性問題時的估計(Panel Data with Endogeneity) 8-8　動態追蹤資料模型(Dynamic Panel Data) 第九章　模型穩定性診斷與結構變動 9-1　檢定形式一：Empirical Fluctuation Process(efp)方法 9-2　檢定形式二：F Tests