選擇權36計

自序

第一篇：一周型選擇權概述
第1章：一周到期選擇權的由來
第2章：合約規格與掛牌原則
第3章：交易上的功能與困難度

第二篇：選擇權的風險值與各項指標的判讀與應用
第4章：選擇權的風險值
第5章：VIX指標
第6章：隱含波動率
第7章：歷史波動率
第8章：選擇權的理論性勝算
第9章：買權隱含波動率與賣權隱含波動率
第10章：賣權／買權的未平倉量與成交量比值
第11章：選擇權動能指標(OP Power)

第三篇：一周型選擇權實戰交易全攻略
第12章：選擇權交易策略概論
第13章：選擇權36計——導讀
第14章：選擇權36計——基本策略篇
第1計：買進買權
第2計：買進賣權
第3計：賣出買權
第4計：賣出賣權
第15章：選擇權36計——垂直價差篇
第5計：買權看多價差
第6計：買權看空價差
第7計：賣權看多價差
第8計：賣權看空價差
第16章：選擇權36計——複式組合篇
第9計：買進跨式
第10計：賣出跨式
第11計：買進勒式
第12計：賣出勒式
第13計：買進蝶式／鐵蝴蝶
第14計：賣出蝶式／鐵蝴蝶
第15計：買進兀鷹／鐵兀鷹
第16計：賣出兀鷹／鐵兀鷹
第17計：逆轉交易
第18計：轉換交易
第17章：選擇權36計——比例價差篇
第19計：買權等比例價差
第20計：買權逆比例價差
第21計：買權不等比例價差
第22計：賣權等比例價差
第23計：賣權逆比例價差
第24計：賣權不等比例價差
第18章：選擇權36計——多頭的時間組合篇
第25計：買進買權時間組合
第26計：買進買權逆比例時間組合
第27計：賣出賣權時間組合
第28計：賣出賣權等比例時間組合
第19章：選擇權36計——空頭的時間組合篇
第29計：買進賣權時間組合
第30計：買進賣權逆比例時間組合
第31計：賣出買權時間組合
第32計：賣出買權等比例時間組合
第20章：選擇權36計——盤整與突破的時間組合篇
第33計：買進鐵蝴蝶時間組合
第34計：賣出鐵蝴蝶等比例時間組合
第35計：買進鐵兀鷹時間組合
第36計：賣出鐵兀鷹等比例時間組合
後記

第四篇：操作上的建議
第21章：交易計劃篇
第22章：資金控管篇
第23章：心態調整篇

附錄A：選擇權定價模式——Black- Scholes Model
附錄B：選擇權之風險測度(Greeks)介紹
附錄C：計算選擇權希臘字母的Matlab程式碼

作者簡介



林冠志(James Lin)
　　
　　統一期貨台南分公司營業部副理
 
　　證照：
　　期貨分析交易人員
　　證券商高級營業員
　　證券投信投顧業務員
　　信託業務員
　　理財規劃人員

　　著作:
　　《與選擇權有約》

　　james4468@hotmail.com

陳琪龍（Max Chen）

　　中央大學數學學士
　　華盛頓大學經濟學博士
　　紐約工商協進會經濟學家
　　紐約市立大學皇后學院經濟學系兼任助理教授
　　寶來金融集團專業顧問
　　銘傳大學財金系專任助理教授。

　　maxclchen@gmail.com

　　專長景氣循環預測、國際資產配置、風險管理、匯率避險、量化交易、統計套利、財務工程、避險基金。曾協助開發領先經濟指標景氣預測模型、專業法人股票因子和風險控制模型、指數追踪增強策略、國際資產配置和匯率避險策略。目前專注於高頻交易策略、全球全自動貨幣和商品期貨交易策略、和避險基金投資管理。