以Python取勝：計量交易快速上手

 

　　計量交易是以大數據分析各種風險及回報，撇除人類的貪婪、恐懼及人為錯誤，以電腦創造高勝算策略。牛熊市不再重要，因為在任何市況，都能穩操勝券。

 

　　作者錢琛為外資投行計量工程師，在MeWe及Facebook專頁跟投資者分享計量交易心得，其個人投資組合近一年表現超越美國標指總回報約10%，證明計量交易的絕對優勢。作者指出，初學者可先嘗試以python編寫的程式分析策略，到熟練了編程後，就可以嘗試編寫演算法，以電腦作自動化分析及執行交易策略，學識大戶操盤技巧。

 

　　Python是容易入手的原生編程語言，只要在網上下載套件，就能輕鬆應用。 Python的社群亦有很多優良套件，經少許自訂後，就可將一套交易邏輯應用到不同的金融工具上進行回測。用家只需根據特定程式結構輸入交易邏輯，就能在極短 時間內快速得知回測結果，包括年回報、最大回撤(maximum drawdown)、夏普比率(Sharpe ratio)等等，更附有不同預設的回報分析圖表，供用家進行研究。

 

　　作者除分享python的精華入門，也介紹了如何以python分析ETF、期貨及期權的計量交易策略。由介紹各種投資工具的特點開始，再進一步示範如何編寫以上各類金融產品的程式指令，也加上實戰例子，讓投資者能輕易掌握編程要點，省卻不少自行摸索的功夫。

推薦序 渾水

Option Jack

Brian

蔡嘉民

歐陽一心

自序

前言  在計量基金工作時領悟的致勝之道

 

1.1 原理、用途及優勢

1.2 計量策略種類

1.3 計量策略框架流程

1.4 策略的啟示

1.5 為何要用Python
 

2.1 交易所買賣基金（ETF）

2.2 期貨（futures）

2.3 期權（options）

2.4 ETF、期貨及期權特性比較與工具運用的要點

 

3.1 套件準備

3.2 語法精華

3.3 計量分析的統計/數學知識

3.4 Python回測工具介紹

 

4.1 策略種類簡介

4.2 如何選擇合適資產類別/市場

4.3 ETF計量策略例子示範

 

5.1 策略種類簡介

5.2 期貨策略實戰例子

 

6.1 波幅率交易

6.2 金融產品的各種波幅率

6.3 波幅率應用

6.4 我使用波幅率計量分析的例子

 

7.1 減低參數數量的策略

7.2 另類buy and hold策略設定

 

8.1 被動投資股指產品的問題

8.2 股票指數編制方法的交易策略

8.3 指數再平衡的金融啟示

 

總結

附錄 簡易Excel操作

 

 

　　遊走於Public Side與Private Side，從自型交易到私募基金的projects也有參與，能炒的都炒。

　　深信計量交易能幫助散戶獲勝。

 

　　資歷：

　　- 現任外資投行計量工程師

　　- 香港程式交易研究中心策略顧問

　　- 曾任對沖基金、自型交易商計量分析員

　　- Fortune Insight、秒投專欄作家

　　- 新城財經台節目嘉賓

　　- Chief Stock致富思維節目嘉賓

　　- 畢業於香港大學商學院，主修計量金融

　　- 活躍於MeWe及Facebook，其中Facebook近萬Followers