匹配、斷點回歸、雙重差分及其他

本書綜述了在應用經濟學和其他社會科學中最常用的匹配、中斷點回歸和雙重差分的三種方法(及其拓展內容)，介紹了方法內在的計量經濟學和統計學思路，說明了參數識別的涵義及參數估計的實施方法，展示了使用各種方法進行實證分析的具體事例。
 
本書強調了使用資料進行三種估計方法的實踐，有用的線上附錄提供了相應的資料與Gauss程式。理論計量經濟學、統計學、應用經濟學、社會科學等學科的研究者、學生都能從不同視角閱讀本書而有所收穫。

前言

1 處理效應分析的基礎
1.1 反事實、干擾和因果關係
1.2 多種處理效應和無效應
1.3 組均差異和隨機化
1.4 顯性偏誤、隱性偏誤和選擇性問題
1.5 組間均值差異的估計和最小二乘估計量
1.6 結構型、分配和邊際模型
1.7 辛普森悖論和錯誤共變數控制

2 匹配
2.1 匹配和不同處理效應的基礎
2.2 實施匹配
2.3 傾向得分匹配
2.4 更多詮釋

3 非匹配與樣本選擇
3.1 加權
3.2 回歸插補
3.3 雙重求和的完全配對
3.4 樣本選擇的處理效應
3.5 樣本選擇模型的效應分解

4 中斷點回歸
4.1 引入前後比較的中斷點回歸
4.2 中斷點回歸的識別與特徵
4.3 中斷點回歸估計量
4.4 設定檢驗
4.5 中斷點回歸專題

5 雙重差分
5.1 雙重差分的基礎
5.2 重複橫截面資料的雙重差分
5.3 面板數據的雙重差分
5.4 隨時間變化資格變數的面板資料的停留者

6 三重差分與廣義雙重差分
6.1 三重差分的基礎與拓展
6.2 重複橫截面資料的三重差分
6.3 面板數據的三重差分
6.4 廣義雙重差分及拓展
6.5 雙重差分與三重差分的聚類問題與推斷

附錄
A.1 核密度與回歸的估計量
A.2 自助法
A.3 混雜檢測、工具變數估計量和選擇修正
A.4 雙重差分的補充說明
參考文獻

李明宰（Myoung-jae Lee），韓國高麗大學(Korea University)計量經濟學家和統計學家。1989年于美國威斯康辛大學麥迪森分校(University of Wisconsin-Madison)獲得經濟學博士學位，已在Econometrica、Journal of the Royal Statistical Society(Series B)、Journal of Econometrics、Transportation Research(Part B)、Sociological Methods & Research等經濟學、統計學及其他專業的知名學術刊物上發表60餘篇學術論文，也出版了4本關於受限因變數、面板資料、處理效應分析等微觀計量經濟學書籍。