我的购物车
 

书目分类

特别推荐

 
期權的價格信息與熵定價方法
       
 
ISBN: 9789577355003
定价: NT300
售价: RM46.90
优惠价: RM35.18 * (-25%)
库存量: 購買後立即進貨
下单时可选择“空运”或“海运”。空运费每本书/CD是RM10.00。
空运需时9-12个工作天,海运需时约4星期。
  我要预购
 
   
作者: 余喜生
出版社: 崧燁文化
出版日期: 2018-10-05
裝訂: 平裝. 單色印刷. 170 頁. 23.
 
 
 
       
  • 內容試閱
     
 

  現代期權定價理論提供的是基於風險中性測度的無套利價格,其對應的定價方法往往都要對標的資產價格過程、市場完備性甚至市場參與者進行模型或其他方面的假定,而這些假設通常都與實際市場的表現不相符。同時,諸多研究表明,期權市場本身富含許多對定價有效的資訊,這些資訊可以準確反映市場的各種預期——包括標的資產收益的預期分布,從而能夠捕捉到與實際市場相符的風險中性分布的「形狀,比如能夠準確考慮波動率微笑(volatility smik)和尾部行為(tail belhavior)等。因此,為了定價的結果更為理性、切合真實市場的表現,定價過程中不能過度地依賴模型和一些假設,而應從現實金融市場中充分獲取對定價有用的資訊。然而,目前諸多非參數定價方法又往往只從標的資產市場獲取相關資訊,忽略或沒能考慮到如何充分獲取期權市場所蘊含的有效資訊,進而為期權給出更合理的定價。  現代期權定價理論提供的是基於風險中性測度的無套利價格,其對應的定價方法往往都要對標的資產價格過程、市場完備性甚至市場參與者進行模型或其他方面的假定,而這些假設通常都與實際市場的表現不相符。同時,諸多研究表明,期權市場本身富含許多對定價有效的資訊,這些資訊可以準確反映市場的各種預期——包括標的資產收益的預期分布,從而能夠捕捉到與實際市場相符的風險中性分布的「形狀,比如能夠準確考慮波動率微笑(volatility smik)和尾部行為(tail belhavior)等。因此,為了定價的結果更為理性、切合真實市場的表現,定價過程中不能過度地依賴模型和一些假設,而應從現實金融市場中充分獲取對定價有用的資訊。然而,目前諸多非參數定價方法又往往只從標的資產市場獲取相關資訊,忽略或沒能考慮到如何充分獲取期權市場所蘊含的有效資訊,進而為期權給出更合理的定價。

 
     
     
     

最近浏览商品

中國新三板掛牌金融機構成長性研究
中國新三板掛牌金融機構成長性研究
王宏哲情緒桌遊書:EQ的力量+勇闖EQ神秘島
王宏哲情緒桌遊書:EQ的力量+勇闖EQ神秘島
21世紀的21堂課
21世紀的21堂課
新书排行
畅销排行
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

热门活动

城邦阅读花园粉丝团
米娜马来西亚国际中文版粉丝团
ViVi Malaysia粉丝团
漂亮家居马新版粉丝团

订阅电子报

     
关于城邦 | 隐私权政策 | 购物指南 | 便利付款 | 商品寄送 | 售后服务 | 联系我们
客服专线:+603-9056 3833      传真:+603-9057 6622      电邮:services@cite.my
网购服务时间:周一至周五 9:00am – 5:30pm (假日除外)
门市营业时间:11:00am - 7:00pm(公共假期适逢周一至周五为休店日,若逢周六日则照常营业)
Copyright © 2018 Cite (M) Sdn Bhd.    All Right Reserved.