概率論與統計學（第二版）

概率論與數理統計學在經濟學、金融學、管理學等學科中有廣泛的應用。與微積分和線性代數一樣，概率論與數理統計學是不可或缺的經濟數學工具。本書旨在為經濟類、管理類研究生以及高年級本科生提供必要的概率論與數理統計學基礎知識，包括概率論基礎、隨機變數及其概率分佈、重要概率分佈及其相互關係、多元概率分佈、統計抽樣導論、收斂與極限定理、參數估計及其評估、參數假說檢驗，以及經典線性回歸分析等。除了提供概率論與數理統計學基本理論、方法與工具外，本書還非常注重隨機思想與統計思維的訓練，而且從經濟學、金融學視角對概率論與統計學的重要概念、理論、方法與工具給予直觀解釋，這是本書的一大特色。

本書以經濟學、金融學實例說明如何應用概率論與統計學分析經濟金融問題，如主觀概率的經濟解釋及其應用，累積分佈函數與收入分配測度，統計關聯性與經濟因果關係，獨立性與有效市場假說，數學期望與理性期望學說，均值、方差與投資組合理論，分位元數與量化風險管理，相關性與風險分散原理，樣本均值的方差趨零與資本資產定價模型，大數定律與購買並持有交易策略回報率，線性回歸模型R2的經濟解釋，等等。本書是根據作者多年來在美國康奈爾大學經濟學系講授概率論與統計學研究生課程的教學心得以及相關英文講義翻譯整理而成，可作為經濟學、金融學、管理學、統計學、資料科學以及應用數學等專業的研究生以及高年級本科生教材，也可作為計量經濟學研究人員的參考書。

第一章 導論
第二章 概率論基礎
第三章 隨機變數和一元概率分佈
第四章 重要概率分佈
第五章 多元隨機變數及其概率分佈
第六章 統計抽樣理論導論
第七章 收斂和極限定理
第八章 參數估計和評估
第九章 假設檢驗
第十章 經典線性回歸分析
第十一章 大資料、機器學習與統計學
第十二章 結論
參考文獻

洪永淼

先後就讀于廈門大學物理學系和政治經濟學系，獲得物理學學士學位和經濟學碩士學位。1986—1987年曾被選拔到中國人民大學經濟學培訓中心學習現代經濟學，翌年赴美國加州大學聖地牙哥校區經濟學系學習，獲經濟學博士學位。現為發展中國家科學院院士、中組部首批“千人計畫”入選者、美國康奈爾大學經濟學系與統計科學系Ernest S．Liu經濟學與國際研究講席教授、廈門大學經濟學“長江學者”講座教授、中國科學院大學經濟與管理學院名譽教授，先後在香港科技大學、新加坡國立大學、清華大學、上海交通大學和山東大學訪問任教。曾任中國留美經濟學會會長。